Financement d'une thèse par la chaire BNP Parisbas Assurance "Management de la modélisation"
Le laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF) et la fondation partenariale Lyon 1 recrutent un doctorant en probabilité et statistique appliquées, sur les thèmes de la
chaire BNP Paribas Assurance « Management de la Modélisation ».
Contexte.
BNP Paribas Assurance finance sous forme de mécénat la chaire « Management de la Modélisation » portée par le laboratoire SAF de l'Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA ), université Lyon 1 et gérée par la fondation partenariale Lyon 1.
En travaux depuis 2004, le projet Solvabilité II lancé par l’Union européenne fixe aux compagnies d’assurance une échéance de mise en application en janvier 2013.
Cette réforme réglementaire du monde de l’assurance définit de nouvelles exigences en matière de fonds propres des compagnies d’assurance et de réassurance afin de mieux couvrir des risques. Parmi les trois piliers qui composent Solvabilité II, l’un d’eux concerne l’utilisation accrue de modèles internes aux compagnies d’assurance en plaçant la gestion des risques au coeur du dispositif de sécurisation de leur activité.
L’objectif de la chaire « Management de la modélisation » est de renforcer la robustesse de ces modèles internes, par une meilleure compréhension des relations complexes entre les différents risques qui pèsent sur une compagnie d'assurance et en améliorant leur modélisation mathématique.
Les thèmes de recherche de la chaire portent sur :
1. la compréhension et la modélisation mathématique des relations complexes entre les différents risques qui pèsent sur une compagnie d'assurance, afin d'améliorer les modèles internes, la quantification du risque du modèle et l’utilisation des modèles internes dans les systèmes d’information,
2. les implications de l'utilisation des modèles internes dans l’organisation des compagnies d’assurance et leur environnement concurrentiel, réglementaire et prudentiel.
Pour atteindre ses objectifs, la chaire « Management de la modélisation » est pluridisciplinaire, elle allie des compétences de probabilistes, statisticiens, actuaires, économistes et est intégrée aux travaux de recherche du laboratoire SAF de l'ISFA.
Descriptif de la thèse de doctorat envisagée.
La thèse porterait sur le premier volet de la chaire : la compréhension, la modélisation mathématique et la quantification des différents risques qui pèsent sur une compagnie d'assurance. Le doctorant sera encadré par un enseignant chercheur habilité à diriger des recherches participant aux travaux de la chaire, un co-encadrement est envisageable.
Suivant les compétences et les goûts du candidat retenu, la thèse pourrait s'orienter vers l'un des sujets suivants.
1. Indicateurs de risque multivariés ou fonctionnels
2. Enterprise Risk Management (ERM)
3. Valeurs extrêmes
4. Lois d'expérience, approches bayésiennes.
Compétences et diplômes requis.
Master à dominante probabilité et statistique. Goût pour les applications en assurance.
Salaire net.
1600€ par mois sur 3 ans.
Le candidat retenu sera salarié de la Fondation partenariale Lyon 1 et devra s'inscrire à l'université Lyon 1 et à l'école doctorale SEG (sciences économique et de gestion), il devra suivre le programme de formation de l'école doctorale.
Début du contrat : septembre ou octobre 2011.
Candidature :
Le dossier de candidature doit comporter un CV, une lettre de motivation, les relevés
de notes de M1 et M2 ainsi que les noms, situation et adresses mail de deux référents
pouvant être contactés.
Candidature à adresser aux responsables de la chaire avant le 20 juin 2011
(réponses avant le 20 juillet 2011) :
Véronique Maume-Deschamps : veronique.maume@univ-lyon1.fr et Jean-Paul Laurent :
jean-paul.laurent@univ-paris1.fr
Internet site : http://isfa.univ-lyon1.fr/m2a/
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF) EA 2429
Domaine Scientifique de Gerland
50 Avenue Tony Garnier – 69366 LYON CEDEX 07
Tél. (33) 04.37.28.74.40 – Fax (33) 04.37.28.76.32
E-mail : isfa@univ-lyon1.fr
