Le but essentiel de l'étude proposée ici est de montrer que l'intégrale stochastique d'un processus prévisible $Y$, à valeur dans $V$, par rapport à un processus $X$ peut être définie comme l'intégrale de $Y$, considérée comme fonction à valeurs dans $V$, par rapport à une mesure vectorielle (mesure stochastique) associée à $X$ et définie sur la tribu des prévisibles. Cette construction éclaire un certain nombre de propriétés fondamentales de l'intégrale stochastique ; de plus, elle permet d'appliquer à l'intégrale stochastique les résultats connus sur l'intégration vectorielle.