Quelques identités en loi pour les processus de Bessel
Quelques identités en loi pour les processus de Bessel
Astérisque | 1996
- Année : 1996
- Tome : 236
- Format : Électronique
- Langue de l'ouvrage :
Français - Class. Math. : 60G07, 60H05
- Pages : 249-276
- DOI : 10.24033/ast.342
Nous rassemblons certaines identités en loi concernant les intégrales de $R^{-1}$, $R^2$, ainsi que le supremum de $R$, processus de Bessel de dimension 1, 2 ou 3, puis nous les étendons convenablement à toute dimension. Ces généralisations mettent en jeu certains processus qui “interpolent” entre les ponts et les processus de Bessel. Elles interviennent aussi bien dans des études appliquées, par exemple : calcul de prix d'options, que pour certaines questions d'équations non linéaires.