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Quelques identités en loi pour les processus de Bessel

Quelques identités en loi pour les processus de Bessel

J. W. PITMAN, M. YOR,
  • Année : 1996
  • Tome : 236
  • Format : Papier, Électronique
  • Langue de l'ouvrage :
    Français
  • Class. Math. : 60G07, 60H05
  • Pages : 249-276
  • DOI : 10.24033/ast.342

Nous rassemblons certaines identités en loi concernant les intégrales de $R^{-1}$, $R^2$, ainsi que le supremum de $R$, processus de Bessel de dimension 1, 2 ou 3, puis nous les étendons convenablement à toute dimension. Ces généralisations mettent en jeu certains processus qui “interpolent” entre les ponts et les processus de Bessel. Elles interviennent aussi bien dans des études appliquées, par exemple : calcul de prix d'options, que pour certaines questions d'équations non linéaires.

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