SMF

Mouvement brownien à plusieurs paramètres : mesure de Hausdorff des trajectoires

Mouvement brownien à plusieurs paramètres : mesure de Hausdorff des trajectoires

A. GOLDMAN
Mouvement brownien à plusieurs paramètres : mesure de Hausdorff des trajectoires
     
                
  • Année : 1988
  • Tome : 167
  • Format : Électronique, Papier
  • Langue de l'ouvrage :
    Français
  • Nb. de pages : 107
  • ISBN : ISBN-13 978-2-85629-496-3

L'exacte mesure de Hausdorff des trajectoires du mouvement brownien transient, indexé sur un espace euclidien $\mathbb{R}^{p}$, $p\geqslant2$, est associée à la fonction déterminante $\phi(x)=x^{2p}log log(1/x)$, ce qui résout un problème posé par P. Levy. L'approche adoptée pour démontrer ce résultat repose sur les idées développées par P. Levy, Z. Ciesielski et S.J. Taylor dans l'étude du processus à indice scalaire. Pour pouvoir être appliquées ces méthodes nécessitent une information suffisamment précise sur la "structure de dépendance" et sur la "distribution du maximum". Dans ce but, deux théorèmes de prédiction sont établis, leurs preuves reposant sur :
a) la décomposition du processus en harmoniques sphériques découverte par H.P. McKean ;
b) la représentation de I.J. Schoenberg de la fonction de covariance.
Par la suite, un encadrement convenable de la distribution du maximum absolu est obtenu, le processus étant restreint à un cylindre approprié ; ce dernier résultat s'appuie sur une technique de perturbation et exploite un théorème général de comparaison des distributions du maximum absolu pour les processus gaussiens.

 

The function $\phi(x)=x^{2p}log log(1/x)$ is shown to be exact Hausdorff measure fucntion for the range of a transient Levy Brownian motion with p-dimensional time ; this result settles a question asked by P. Levy. The approach adopted to prove the result is based on ideas developped by P. Levy, Z. Ciesielski and S.J. Taylor in the study of the process with scalar index. In order to be applied, these methods require a sufficiently precise informations about "the dependence structure" and "the distribution of the maximum". With this aim in view, two prediction theorems are established, the proofs use :
a) expansion of the Brownian motion as a sum of spherical harmonics, discovered by H.P. McKean ;
b) I.J. Schoenberg's representation of the covariance function.
Next, a close upper and lover bounds for the distribution function of the absolute maximum are obtained when the process is restricted to an appropriate cylinder. This last result relies on a perturbation technique and exploits a general comparaison theorem for the distribution functions of the absolute maximum of gaussian processes.

 


Prix Papier
Price (paper only)
Prix public Public price 28.00 €
Prix membre Member price 20.00 €
Quantité
Quantity
- +



Des problèmes avec le téléchargement?Des problèmes avec le téléchargement?
Informez-nous de tout problème que vous avez...