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La variation quadratique du brownien en présence d'erreurs d'arrondi

La variation quadratique du brownien en présence d'erreurs d'arrondi

J. JACOD
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  • Année : 1996
  • Tome : 236
  • Format : Électronique
  • Langue de l'ouvrage :
    Français
  • Class. Math. : 60G07, 60J65
  • Pages : 155-161
  • DOI : 10.24033/ast.335

Nous étudions le comportement asymptotique (quand n) de la variation quadratique au pas n, [nt]i=1(Xi/nX(i1)/n)2, lorsque X est un brownien linéaire, et lorsqu'on remplace dans la formule ci-dessus Xi/n par une valeur arrondie, avec une précision αn pouvant dépendre de n. On verra apparaitre des comportements inattendus, dépendant de la limite α de la suite αn, et de sa vitesse de convergence si α=0.



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