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Processus localisables, multifractionnaires et multistables

Localisable, multifractional and multistable processes

Kenneth Falconer
Processus localisables, multifractionnaires et multistables
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  • Année : 2013
  • Tome : 28
  • Format : Papier
  • Langue de l'ouvrage :
    Anglais
  • Class. Math. : 60G18
  • Pages : 1-12
Cet article synthétise certains ascpects des processus stochastiques dont le comportement local varie avec le temps. Nous considérons tout d'abord les limites d'échelle locales, lorsque celles-ci sont uniques. Puis nous présentons plusieurs méthodes de construction de processus stochastiques dont les limites d'échelle locales varient en fonction du temps de manière particulière. Cet ensemble de processus comprend entre autres, des processus multifractionnaires tels que le mouvement brownien multifractionnaire et les processus stables multifractionnaires. Enfin nous présentons quelques constructions de processus multistables, c'est à dire des processus localement $\alpha (t)$-stables, dont l'indice d'autosimilarité $\alpha (t)$ dépend du temps.
This article surveys aspects of stochastic process whose local nature varies with time. It first considers restrictions on the local scaling limits of processes if they are essentially unique. Then several methods are presented for constructing stochastic processes with prescribed local scaling limits which may vary with time. These include multifractional processes such as multifractional Brownian motion and multifractional stable processes. Then several constructions are presented for multistable processes, that is processes that are locally $\alpha (t)$-stable but where the stability index $\alpha (t)$ depends on $t$.
processus auto-similaire, multifractionnaire, multistable, localisable, limite d'échelle
self-similar process, multifractional, multistable, localisable, scaling limit