Les articles contenus dans ce volume concernent certains des thèmes abordés lors du colloque Self-similar processes and their applications qui s'est déroulé à Angers, du 20 au 24 juillet 2009. L'autosimilarité est la propriété qu'ont certains processus stochastiques de préserver leur loi après un changement d'échelle des temps. Celle-ci est présente dans tous les domaines des probabilités et offre de multiples champs d'application. Ce colloque avait pour objectif de réunir certains représentants des différents aspects de l'autosimilarité étudiés aujourd'hui, afin de favoriser les échanges sur leurs recherches récentes et de faire partager leurs connaissances aux jeunes chercheurs. Les principaux thèmes abordés lors du colloque furent :

• Processus markoviens auto-similaires.
• Processus auto-similaires à valeurs matricielle.
• Autosimilarité, arbres, branchement et fragmentation.
• Processus fractionnaires et multifractionnaires.
• Évolution de Löwner stochastique.
• Autosimilarité et mathématiques financières.

L'organisation du colloque s'est faite en collaboration avec des probabilistes et statisticiens de la fédération de recherche Mathématiques des Pays de la Loire. L'ANR Géométrie différentielle stochastique et Auto-similarité portée à l'Université de Toulouse III, ainsi que le programme de recherche franco-mexicain ECOS-Nord, Étude des processus markoviens auto-similaires ont également contribué au bon déroulement de la manifestation.