Cet article synthétise certains ascpects des processus stochastiques dont le comportement local varie avec le temps. Nous considérons tout d'abord les limites d'échelle locales, lorsque celles-ci sont uniques. Puis nous présentons plusieurs méthodes de construction de processus stochastiques dont les limites d'échelle locales varient en fonction du temps de manière particulière. Cet ensemble de processus comprend entre autres, des processus multifractionnaires tels que le mouvement brownien multifractionnaire et les processus stables multifractionnaires. Enfin nous présentons quelques constructions de processus multistables, c'est à dire des processus localement $\alpha (t)$-stables, dont l'indice d'autosimilarité $\alpha (t)$ dépend du temps.