Sur les polynômes orthogonaux et la dérivée de Malliavin pour les processus de Lévy
On Orthogonal Polynomials and the Malliavin Derivative for Lévy Stochastic Measures
Séminaires et Congrès | 2008
Anglais
On considère un système orthogonal de polynômes stochastiques pour les mesures aléatoires de Lévy sur un espace topologique général. Dans le cas de mesures aléatoires gaussiennes ou du type Poisson, ce système orthogonal a les mêmes proprietés que les polynômes d'Hermite pour les variables gaussiennes. On considère aussi la dérivation stochastique pour les mesures aléatoires de Lévy sur les espaces topologiques. On propose une version de la dérivée de Malliavin et on prouve une formule de dérivation valide pour tous les polynômes stochastiques.
mesures aléatoires de Lévy, forme multilinéaire orthogonale, polynôme d'Hermite, dérivée stochastique d'un polynôme, dérivée de Malliavin