SMF

Sur les polynômes orthogonaux et la dérivée de Malliavin pour les processus de Lévy

On Orthogonal Polynomials and the Malliavin Derivative for Lévy Stochastic Measures

Giulia Di Nunno
     
                
  • Année : 2008
  • Tome : 16
  • Format : Papier
  • Langue de l'ouvrage :
    Anglais
  • Class. Math. : 60H07
  • Pages : 55-70
On considère un système orthogonal de polynômes stochastiques pour les mesures aléatoires de Lévy sur un espace topologique général. Dans le cas de mesures aléatoires gaussiennes ou du type Poisson, ce système orthogonal a les mêmes proprietés que les polynômes d'Hermite pour les variables gaussiennes. On considère aussi la dérivation stochastique pour les mesures aléatoires de Lévy sur les espaces topologiques. On propose une version de la dérivée de Malliavin et on prouve une formule de dérivation valide pour tous les polynômes stochastiques.
We consider an orthogonal system of stochastic polynomials with respect to a Lévy stochastic measure on a general topological space. In the case the stochastic measure is Gaussian or of the Poisson type, this orthogonal system turns out to have properties similar to the ones of the Hermite polynomials of Gaussian variables. We also deal with stochastic differentiation with respect to Lévy stochastic measures on topological spaces. We introduce a version of the Malliavin derivative and we suggest a direct differentiation formula which is valid for all stochastic polynomials.
mesures aléatoires de Lévy, forme multilinéaire orthogonale, polynôme d'Hermite, dérivée stochastique d'un polynôme, dérivée de Malliavin
Lévy stochastic measure, orthogonal multilinear form, Hermite polynomial, stochastic polynomial derivative, Malliavin derivative