SMF

Densité lisse pour les solutions d'équations différentielles stochastiques avec sauts

Smooth Density of Canonical Stochastic Differential Equation with Jumps

Hiroshi KUNITA
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  • Année : 2009
  • Tome : 327
  • Format : Électronique
  • Langue de l'ouvrage :
    Anglais
  • Class. Math. : 60H07; 60J75
  • Pages : 69-91
  • DOI : 10.24033/ast.858

Nous considérons un processus de diffusion à sauts $\xi _t$ dans ${\bf R}^d$ déterminé par une EDS canonique : $ d\xi _t=\sum _{i=1}^m V_i(\xi _t)\diamond dZ^i_t+V_0(\xi _t)dt, $ où $Z_t=(Z^1_t,\dots ,Z^m_t)$ est un processus de Lévy $m$-dimensionnel et $V_0,\dots ,V_m$ sont des champs de vecteurs. Nous montrons que la loi de $\xi _t$ a une densité $C^\infty $ si les conditions suivantes sont satisfaites. (1) Le processus de Lévy $Z_t$ est non dégénéré. (2) La distribution $\{{V}_0,V_1,\dots ,V_m\}$ peut être dégénérée mais elle satisfait à une condition de Hörmander uniforme (H). Pour la démonstration, nous utilisons le calcul de Malliavin sur l'espace de Wiener-Poisson étudié par Ishikawa-Kunita.

We consider jump diffusion process $\xi _t$ on ${\bf R}^d$ determined by a canonical SDE : $ d\xi _t=\sum _{i=1}^m V_i(\xi _t)\diamond dZ^i_t+V_0(\xi _t)dt, $ where $Z_t=(Z^1_t,\dots ,Z^m_t)$ is an $m$-dimensional Lévy process and $V_0,\dots ,V_m$ are smooth vector fields. We prove that the law of the solution $\xi _t$ has a $C^\infty $-density under the following two conditions. (1) The Lévy process $Z_t$ is nondegenerate. (2) $\{{V}_0,V_1,\dots ,V_m\}$ can be degenerate but satisfies a uniform Hörmander condition (H). For the proof we make use of the Malliavin calculus on the Wiener-Poisson space studied by Ishikawa-Kunita.

Calcul de Malliavin, processus de sauts, processus canonique, densités
Malliavin calculus, jump process, canonical process, density function