Calcul stochastique à deux paramètres et formule d'intégration par parties de Malliavin sur l'espace de Wiener
Two-parameter stochastic calculus and Malliavin's integration-by-parts formula on Wiener space
Astérisque | 2009
Anglais
La formule d'intégration par parties, qui a été établie par Malliavin pour l'application d'Itô sur l'espace de Wiener, est démontrée en utilisant le calcul stochastique à deux paramètres. On montre aussi que la solution d'une équation différentielle stochastique à un paramètre, guidée par une semimartingale à deux paramètres, est elle-même une semimartingale à deux paramètres.
Calcul de Malliavin, calcul stochastique à deux paramètres, formule d'intégration par parties
S'ABONNER À Astérisque pour 2025
L'abonnement correspond aux 8 volumes annuels : 7 volumes d'Astérisque et le volume des exposés Bourbaki de l'année universitaire écoulée.
Actualité
Publication
Événements
Dossier et ressources
