Calcul stochastique à deux paramètres et formule d'intégration par parties de Malliavin sur l'espace de Wiener
Two-parameter stochastic calculus and Malliavin's integration-by-parts formula on Wiener space
Astérisque | 2009
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- Année : 2009
- Tome : 327
- Format : Électronique
- Langue de l'ouvrage :
Anglais - Class. Math. : 60H07; 60H15
- Pages : 93-114
- DOI : 10.24033/ast.859
La formule d'intégration par parties, qui a été établie par Malliavin pour l'application d'Itô sur l'espace de Wiener, est démontrée en utilisant le calcul stochastique à deux paramètres. On montre aussi que la solution d'une équation différentielle stochastique à un paramètre, guidée par une semimartingale à deux paramètres, est elle-même une semimartingale à deux paramètres.
Calcul de Malliavin, calcul stochastique à deux paramètres, formule d'intégration par parties
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