Propriétés du mouvement brownien fractionnaire multivarié
Basic properties of the Multivariate Fractional Brownian Motion
Séminaires et Congrès | 2013
Anglais
Cet article constitue une synthèse des propriétés du mouvement brownien fractionnaire multivarié (mBfm) et de ses accroissements. Différentes caractérisations du mBfm sont présentées à partir soit de la fonction de covariance, soit de représentations intégrales. Nous étudions aussi les propriétés temporelles et spectrales du processus des accroissements. D'autre part, nous montrons que (presque) tous les mBfm peuvent être atteints comme la limite (au sens de la convergence faible) des sommes partielles de processus (super)linéaires. Enfin, un algorithme de simulation exacte est présenté et quelques simulations illustrent les propriétés du mBfm.
Auto similarité ; Longue mémoire ; Processus multivariés ; Processus Super-linéaires ; Théorème limite