Asymptotiques spectrales pour l’algorithme de Metropolis sur des domaines singuliers
Spectral asymptotics for the Metropolis algorithm on singular domains
Bulletin de la SMF | 2022

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- Année : 2022
- Fascicule : 3
- Tome : 150
- Format : Électronique
- Langue de l'ouvrage :
Anglais - Class. Math. : 47A35, 60J20, 35J25
- Pages : 579-623
- DOI : 10.24033/bsmf.2856
On étudie l'algorithme de Metropolis sur un domaine borné connexe $\Omega$ de l'espace euclidien pour un noyau de proposition localisé à une petite échelle $h > 0$. Nous considérons le cas d'un domaine $\Omega$ qui peut avoir des singularités de type cusp. Pour des petites valeurs du paramètre $h$, nous prouvons que le haut du spectre de l'opérateur de Metropolis est constitué de valeurs propres de multiplicité finie, dont nous calculons une asymptotique lorsque $h$ tend vers zéro. En conséquence, nous obtenons un retour à l'équilibre exponentiellement rapide en distance de variation totale.
Trou spectral, analyse semiclassique, chaines de Markov
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